いつもお世話になっております。
最近ではレバレッジを聞かせたアメリカのナスダックへの投信やETFでの積み立てが流行っているようですね。
私もブルベアを短期でやっているので気持ちはわかります。
さて、ちょっと思うところがありまして、今のブルベア戦略を見直したいと思いました。
まずはこちらの私のツイートから
ここに書いてある通りなのですが、私は今までブルベアを買う際、３日か４日以上連続して上がるか下がるかした日から数日間逆張りをしていました。
単純に、その方が確立が高いと思ったのです。
しかしですね、実際はどうやら違うようなのです。
このツイートをした後、気になって調べてみたんです。
まだ直近の１年ちょっとしかデータを見ていないので信頼性は低いのですが、
日経平均やTOPIXが４日連続で上げた次の日下げる確率と、５日（または６日）連続で上げた次の日下げる確率
こちらを調べたところ、なんと何日連続したかにかかわらず、ほぼ同じで約５０％５０％でした。
連続で下げた次の日上がる確率も同じです。
（念のためもう一度いいますが、１年と数か月分のデータしか見てませんので、確証の薄い話ではあります。）
つまり４日連続して上がった次の日も、５日連続して上がった次の日も、上がるか下がるかは同じ確率となるということです。
過去の日経平均やTOPIXを調べてみて、連続日数が発生した頻度で言えば、４日連続で続くことよりも５日連続で続くことの方が発生率としては当然低いものでした。
なので、
「上げが４日続けば５日目はさすがに下げる」
「５日続けば６日連続はもっと発生しにくいから当然下げる」
そんな風に考え、実践していた今までのブルベア投資。
しかし、それで何とかトータルプラスになったのは「たまたまだった」ということになります。
では他に何か方法はないのか？というと、まだもう一つ試してみたい仮説がありました。
それが上記に載せたツイートにも書いてあるのですが、何かの投資の本に載っていた
「２日続いた流れは３日目も続きやすい」
というものです。
これまた同じ期間の１年ちょっとのデータで調べただけですが、
確かに２日連続して上がった後は、その次の日「下がった日」よりも、「上がった日」の方が多かったです。
しかし明らかに差があるというわけではなく、比率に直すと６：４程です。
（ちなみに２日連続で下落した後の「上がった日」と「下がった日」の数も調べましたが、こちらはほぼ半々でした）
サンプルが少ないので、サンプル数をもっと多くして検証すると、もしかしたら５：５になってしまうのかもしれません。
ただ、今現在やっているやり方はどうにも確立が半々の勝負をやっているだけのようですので、今後はやり方を変えていこうと思います。
ということで、次回以降は今までのブルベアのやり方はやらずに、
「２日続いて上がりそうな日に、３日目上がることに期待してブルを買う。
そして次の日は上がろうが下がろうが解約してしまって、後追いはしない」
この方法でやってみようと思います。
ベアはルール上買わなくなります。今までのやり方ならブルでもベアでも勝負ができたので、ある意味残念です。
勝負できる機会も減りそうな気がしますが、よりよい確率をとっていければと思います。
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